Нассим николас талеб. Трейдер нассим николас талеб «Теоретики редко становятся богачами»

Научная сфера статистика , risk analysis [d] , теория принятия решений и вероятность Альма-матер

Парижский университет
Университет Париж-Дофин
Уортонская школа бизнеса
Массачусетский университет в Амхерсте [d]

Научный руководитель Хельет Жеман [d]

Занимал различные руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже. После этого основал хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си», специализировавшийся на фьючерсных сделках и продажах опционов .

Автор книг «Динамическое хеджирование», «Одураченные случайностью », «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости », «О секретах устойчивости. По следам чёрного лебедя» и «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса » .

Идеи и теории

Исследования и теории случайности

Называя себя «эмпирическим скептиком», он полагает, что учёные, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты переоценивают возможности рациональных толкований статистики и недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике. Таким образом, Талеб продолжает традицию скептицизма, которой придерживались Секст Эмпирик , Аль-Газали , Пьер Бейль , Монтень и Дэвид Юм , считавшие, что прошлое не позволяет предсказать будущее. Талеб - последователь Карла Поппера и утверждает, что теории не могут считаться доказанными и могут использоваться лишь условно.

В настоящее время занят исследованиями в области философии случайности и роли неопределённости в обществе и науке с уклоном в философию истории и изучение роли важных случайностей (которым дал термин «чёрные лебеди» ) в определении хода истории. Важно отметить, что «чёрные лебеди» - это не обязательно негативные события или катастрофы, но и случайные удачи. По его мнению, люди не замечают этих событий, считая мир систематизированной, понятной и обычной структурой.

Это явление Талеб называет «Платоническим заблуждением» и полагает, что оно порождает три искажения:

сказательное заблуждение: постфактум событие описывается так, что не кажется беспричинным;
заблуждение игрока: уподобление системы случайностей игры бессистемным случайностям в жизни. Талеб считает это ошибкой современного подхода к теории вероятностей;
заблуждение обратной статистики: уверенность, что события в будущем предсказуемы через изучение событий в прошлом.

Случайность - отражение в основном внешних, несущественных, неустойчивых, единичных связей действительности; выражение начального пункта познания объекта; результат перекрещивания независимых причинных процессов, событий; форма проявления необходимости и дополнение к ней.

Большое значение в научной работе Талеба занимает критика применения к экономическим, финансовым и ко многим социальным явлениям кривой нормального распределения Гаусса . Талеб в качестве более полного отражения картины мира предлагает математическую теорию фракталов Бенуа Мандельброта . С оговоркой о том, что фракталы не позволят точно прогнозировать события и явления, но по крайне мере вносят большую ясность в понимание происходящих процессов. Так же предполагает, что математика случайностей Мандельброта делает многих черных лебедей серыми.

По его мнению, современные СМИ «создают ситуацию, в которой люди живут в двух разных мирах». «Например, практически все, что CNN передает по конфликту в Сирии, - ложь. Я почувствовал это, когда был в Алеппо ». «Беда в том, что среди западных журналистов сейчас сформировалась интеллектуальная монокультура» .

Критика

Аарон Браун, автор, финансовый аналитик и профессор финансов в университетах Иешива и Фордема , сказал, что «книга показывает, что Талеб никогда не слышал о непараметрических методах, анализе данных, инструментах визуализации или робастных оценках». Тем не менее, он характеризует книгу «необходимым чтением» и призывает статистиков игнорировать оскорбления, но получить «важные философские и математические истины». Во втором издании «Черного лебедя» Талеб ответил на это, что «один из самых распространенных (но бесполезных) комментариев, которые я слышу, состоит в том, что некоторые решения могут быть получены из „надежной статистики“. Интересно, как использование этих методов может создавать информацию там, где её нет».

Хотя в целом одобряя книгу, Вестфолл и Хильбе в 2007 году указывали, что критика Талеба «часто необоснованна, а иногда возмутительна». Талеб, пишет экономист Джон Кей, «описывает писателей и профессионалов как мошенников или дураков, в основном, дураков. Его сочинения полны неуместности и разговорных высказываний, читаясь как разговорное сочинение, а не как аргументированный тезис. Но это чрезвычайно увлекательное и легкое чтиво. Однако в основе его гнева и издевательства стоят серьёзные проблемы. Используемые сегодня модели управления рисками исключают те самые события, против которых они выступают. Этим моделям придают сложный технический вид… Финансовые аналитики обволакивают менеджмент корпораций и регуляторные органы в иллюзорное чувство безопасности». Статистик из Беркли Дэвид Фридман назвал усилия статистиков по опровержению позиции Талеба бесполезными.

Талеб и Нобелевский лауреат Майрон Шоулз неоднократно обменивались критическими комментариями, особенно после статьи Талеба с Эспен Хауг о том, почему никто не использовал формулу Блэка-Шоулза-Мертона. Талеб сказал, что Шоулз ответственен за финансовый кризис 2008 года, и предположил, что «этот парень должен жить в доме престарелых, играя в судоку. Его фонды дважды лопались. Ему должно быть запрещено читать кому-либо лекции в Вашингтоне». Шоулз на это ответил, что Талеб просто «популяризирует идеи и зарабатывает на продаже книг». Также Шоулз утверждал, что Талеб не ссылается и не цитирует предшествуюих авторов и литературу, и по этой причине Талеб не воспринимается всерьез в академических кругах.

Хауг и Талеб перечислили сотни исследовании, показывающих, что формула Блэка-Шоулза вообще не принадлежит Шоулзу. Они утверждали, что экономическое сообщество игнорировало литературу практиков и математиков (таких как Эд Торп), которые разработали более сложную версию формулы.

В интервью Чарли Роузу Талеб сказал, что он видел, что никакая критика, которую он получил за Чёрного лебедя, не опровергла его центральную точку зрения, которая убедила его защитить свои активы и активы своих клиентов.

Агрессивный комментарий Талеба против части финансовой индустрии - например, заявление в Давосе в 2009 году о том, что он «рад» краху Lehman Brothers - привел к персональным оскорблениям и угрозам в его адрес.

Нассим Талеб - человек неординарный: он убеждён, что миром правит неопределённость, поэтому большую часть жизни изучал феномены удачи, везения, случайности. Согласно его теории, значимость прогнозов преувеличена, а все великие события в истории - развитие интернета, Первую мировую войну, распад Советского Союза и так далее - невозможно было предугадать.

The Guardian назвала Талеба одним из величайших писателей XX века.

Нассим Николас Талеб (Nassim Nicholas Taleb)

«Бесы», Фёдор Михайлович Достоевский

«Противостоящий берег», Жюльен Грак

Когда я писал «Чёрного лебедя», моей любимой книгой была «Татарская пустыня» Дино Буццати. Это особенный роман, единственный, который я готов перечитывать всю жизнь.

«Противостоящий берег» - это удивительно похожая история о тяге к ожиданию (вместо «тяги к надежде», как я характеризую книгу Буццати), но написанная более изящным языком и настоящим писателем: Буццати был журналистом, поэтому его проза более прагматична. Стиль повествования «Противостоящего берега» лаконичен и точен, у него есть текстура, богатые детали, завораживающая атмосфера.

Однажды начав чтение, вы влюбитесь в этот роман. Читая его, я не уставал повторять: «Вот это книга».

«Опыты», Мишель де Монтень

Монтень в большей степени собеседник, чем учитель. До недавнего времени у него была плохая репутация в научных кругах, так как у него не было учёной степени: он был обычным человеком с ограниченными знаниями, но большим интеллектуальным голодом. Поэтому его книга - идеальный портал в классику. Она как путеводитель. Я никогда не путешествую без тома «Опытов», если предчувствую, что застряну в аэропорту.

«Вымышленные истории», Хорхе Луис Борхес

Такое очень трудно найти по определению: литературный автор, который мыслит абстрактными категориями (другой такой автор, которого я читал, - это Станислав Лем). Это философские в чистом виде, которым каким-то волшебным образом придали игровую литературную форму.

Борхес - философ-математик, первый и последний. Не обращайте внимания на его отношение к латиноамериканской литературе и вздор о его происхождении и личной жизни. Нужно сопротивляться попыткам встроить его в социокультурную среду: Борхес уникален настолько, насколько это возможно. В его коротких историях литература и философия соединяются в притче.

«История частной жизни», тома 1–5

Подход школы «Анналов» к пониманию истории основывался на прозаической повседневной жизни, далёкой от сенсационных исторических событий: кто правил, какой произошёл переворот, какой была война или геополитическая обстановка. Представителей этого исторического направления не интересовали события, которые кажутся научными темами, а на самом деле являются объектом журналистики.

Методология «Анналов» в большей степени статистическая, так как эта школа исследует ряд надёжных фактов, а не биографии исторических личностей или сведения о войнах (как если бы, изучая наше время, учёные сосредоточились на диабете и пробках, а не на сенсационных нападениях акул и авиакатастрофах).

Вместо того чтобы изучать римскую историю по биографии Цезаря или событиям в Помпеях, вы сможете узнать о повседневной жизни, законах и обычаях. На протяжении последних 25 лет я читаю и перечитываю эти пять томов.

Категории:

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Родившиеся 1 января
Родившиеся в 1960 году
Родившиеся в Ливане
Математики

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое "Нассим Николас Талеб" в других словарях:

Дата рождения: 1960 Место рождения: en:Amioun, Lebanon Гражданство: США Нассим Николас Талеб (араб. نسيم نيقولا نجيب طالب‎‎) эссеист, математик и трейдер. В сферу его интересов входит эпистемология … Википедия

Биржевой рынок - (Stock market) Биржевой рынок это рынок определенных финансовых инструментов имеющий регламентированные правила для осуществления биржевых сделок Биржевой рынок, виды биржевых рынков описание и общие понятия Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Быки и медведи - (Bulls and Bears) Быки и медведи это продающие и покупающие участники финансового рынка Быки и медведи: кто из них сильнее, поведение на рынке и бирже, индикатор силы и соотношение, символические статуи Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Кто из наших современников влияет на развитие культуры и технологий? В обновлённой рубрике «Икона эпохи» мы будем рассказывать о художниках, дизайнерах, писателях, музыкантах и о других творческих профессионалах, которые меняют мир прямо сейчас. Наш герой на этой неделе - Нассим Николя Талеб, автор «Чёрного лебедя» и «Антихрупкости», финансовый консультант и философ науки, научивший людей не бояться случайностей, не верить гороскопам и именитым экономистам, а также выигрывать, рискуя по-крупному.

Нассим Николя Талеб

(Nassim Nicholas Taleb)

трейдер, экономист и писатель

Из Ливана – в Крайнестан

«Моё присутствие на земле - результат череды крайне маловероятных происшествий, о чём мне свойственно забывать», - сообщает Нассим в Главе 8 «Чёрного лебедя», и это предложение заслуживает отдельного толкования на сервисе вроде RapGenius или же семинаре по философии. Хотя хип-хоп, пожалуй, подошёл бы больше. «Чёрный лебедь», самый популярный труд Талеба, выдержавший три редакции и переведённый на 37 языков, звучит как самый настоящий рэп-альбом. Нассим рассказывает об обществе, каждую минуту оказывающемся на грани настоящей катастрофы, используя себя в качестве точки отсчёта и опорного примера. В этом заключается его новаторство: Нассим берёт на «слабо» читателя, и вызовы начинаются с самых невинных моментов биографии, которые Талеб разбирает в начале «Чёрного лебедя».

«Чёрный лебедь» Нассима Талеба

Нассим Николя происходит из православной семьи, свободно владеет семью языками, его дедушка был заместителем премьер-министра Ливана, и в свои 15 лет Нассим замахнулся на полицейского куском асфальта, позаимствованным из дорожного полотна. У будущего писателя были на то свои причины.

Мусульмане Ливана, заручившись поддержкой палестинских боевиков, в 1975 году решились совершить радикальный переворот: создать «национальное государство», объединённое вероисповеданием и не предполагавшее наличия сильной христианской общины. Власти не ожидали, что стычки между мусульманской и христианской сторонами перерастут во что-то большее. Дедушка Нассима лично отвечал за усмирение локальных стычек - в одной из которых Нассим и задирался на стражей правопорядка.

Нассим отсидел положенный срок за правонарушение, воссоединился с семьёй и отправился в США. Военные действия в Ливане, которым по предварительной оценке давали несколько дней, длились в течение 17 лет. За это время Нассим несколько раз возвращался на родину, и каждое посещение Ливана наталкивало его на мысль, что большие события случаются незаметно, нарушая хрупкое равновесие системы и выводя из строя многих участников.

Уортонская школа бизнеса

В 1983 году, получив степень MBA в Уортонской школе бизнеса, он пришёл к нескольким полезным выводам:

Титулованные экономисты не всегда могут объяснить результаты своих решений; удачи они списывают на свои умения и интуицию, а неудачи - на обстоятельства.

Не стоит вкладываться в ценные бумаги, судьба которых обсуждается публично, - это значит, что заключённая в них информация уже использована по максимуму, и ценности они не представляют.

Внимания заслуживают невероятные и грандиозные события, вероятность которых близка к нулю, но сулит не менее невероятную прибыль.

Эти выводы позволили Нассиму отказаться от чтения газет и просмотра ТВ, оправдали его увлечение классиками вроде Мишеля Монтеня и Вольтера, а также дали возможность сфокусироваться на реальных торгах, которыми он занимался с 1984 года вплоть до середины нулевых. Если пользоваться его же терминологией, ему удалось вырваться из обыденного мира, в котором всё подчиняется циклам (так называемого Среднестана) в мир экстремумов и поступков, которые позволяют жить по принципу «пан или пропал» (соответственно, Крайнестан) . И это его нешуточно распалило.

Разглаживая платоническую
складку

«Я не был создан для криков на бирже, меня гораздо больше интересовали экзотические фьючерсы», - признал Талеб в одном из интервью. Работе с ними была посвящена его первая книга «Динамическое хеджирование», адресованная трейдерам и экономистам. Защите инвесторов от финансовых рисков, которой и является хеджирование, Талеб обучался в сложных условиях. Словно Горький, он позволял жизни быть его университетом: в 1985 году ему удалось провернуть удачную сделку с фьючерсными контрактами Plaza Accord и заработать нешуточную сумму, получение которой он так и не смог объяснить своему начальству.

Точнее, не захотел - в тот момент Талеб-мыслитель стал брать верх над Талебом-игроком, и мыслитель понимал, что «Я не знаю» звучит честнее, чем попытки объяснить то, что лежит за пределами рационального. Коллеги, работавшие с ним на излёте 80-х, вспоминают: «Он сводил с ума нашего розничного трейдера. Нассим мог сказать: „Тим, слушай, продай немного“. Тим бы ответил: „Сколько?“, и Нассим бы заметил: „Ну, так, чтобы получилось вежливо“. Это было сродни „Ой, я не знаю, сколько точно, но я знаю, что пришло время продавать“». Многие трейдеры его ненавидели.

Было за что: такой стиль торгов мог себе позволить не каждый работник Уолл-стрит. С подобным внутренним настроем мог работать тот, кому знания были дороже денег. Талеб потерял интерес к финансам в Чёрный понедельник, 19 октября 1987 года, ознаменовавшийся падением индекса Доу-Джонса на 22,6 %. В тот день многие компании разорились, а многие знакомые Талеба покончили жизнь самоубийством. Он заработал около $40 миллионов. Как он признавался в дальнейшем, 97 % от капитала, заработанного им в течение жизни, он заработал в тот день, разуверившись в деньгах как самоцели.

С тех пор он придерживался стиля торгов, прекрасно описанного Малколмом Гладуэллом в статье Blowing Up! , вышедшей в 2002 году. На тот момент Талеб третий год управлял собственной компанией Empirica, в 2000 году принёсшей инвесторам полмиллиарда долларов и подтвердившей умение Нассима обращаться с возможными рисками: «В офисе компании Empirica не было <...> и активных торгов, потому что опционы, которыми владеет фонд, выбирались компьютерной программой. Большая часть опционов могла пригодиться лишь в том случае, если рынок переживал что-то драматичное, так что Талеб и его команда в основном сидели и размышляли. Происходящее больше напоминает школьный класс, нежели этаж с трейдерами».

Благодаря Чёрному понедельнику, Нассим понял главное: невероятные события способны перекроить судьбу рынков, и невероятность кроется в невозможности прогнозирования. Заключив, что в таких условиях доверять экспертам не стоит, Нассим понял, что рынок, как и общество, не развивается по заданной линии. Он предположил, что, слепо вверяя себя прогнозам, мы начинаем принимать увиденное за реальность. Талеб добрался и до концепта «платонической складки», которая, в его понимании, - «грань, где платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем, что вам якобы известно, становится угрожающе явным».

Так, пройдя через 20 лет трейдерства, пару головокружительных сделок и одну гражданскую войну, Нассим Николя Талеб очутился в разрыве между «почти известным» и неизвестным. И нашёл там - Чёрного лебедя.

Никаких «потому что»

В 1992 году Талеб покинул Уолл-стрит и решил обрести себя. Для этого он отправился на чикагскую биржу и забурился в «яму» - пространство, огороженное канатами, в котором сотни трейдеров оголтело кричат и торгуются. Он отправился в самое сердце биржи - туда, что принято было показывать в кино про Уолл-стрит в конце 80-х, и проторговал там добрых полтора года. «Я стоял и торговался, когда один парень сказал: „Проваливай, это моё место“. Я предложил ему свалить самому. Он моментально разъярился и начал меня душить, приговаривая: „Ты должен исчезнуть“. Я сказал: „Я не собираюсь исчезать“. Так он проиграл - не смог меня заставить уйти».

После определённого времени не мог, кажется, заставить никто. В середине 90-х Талебу диагностировали рак гортани, хотя он даже не был заядлым курильщиком. Рак удалось победить, и после этого его вера в подчиняемость рисков начала разгораться.

Бенуа Мандельброт

Несколько работ по экономике спустя Талеб познакомился с математиком Бенуа Мандельбротом, которого также интересовали причины, по которым рынки не поддаются прогнозированию, а умы трейдеров - расширению. Талеб был им очарован: поначалу рецензировал его работы в профессиональных изданиях, а потом даже написал с Бенуа совместное исследование, рискам и посвящённое. В Мандельброте Талеба привлекала преданность науке, а не академической среде: Бенуа не гнался за признанием, его влекли финансовые неурядицы и те области знания, в которых математика, физика и экономика образовывали странный триумвират. До самой смерти Мандельброта Талеб был его компаньоном, учеником и защитником; ему же он и посвятил свой самый популярный труд.

За пять лет до того, выпустив нон-фикшн «Одураченные случайностью», Нассим начал обнаруживать себя в списках главных публичных интеллектуалов, лучших авторов XXI века и так далее. После чего стал рьяно себя из этих списков вычищать. На своём официальном сайте Талеб коротко сообщает: «Больше не принимаю наград, званий Почётный доктор наук, не оказываюсь в списках лучших, и так далее, и так далее».

Между тем, он оказывается в них ещё чаще - с 2006 года, с момента выпуска книги «Чёрный лебедь». За год до того прекращает свою деятельность фирма Empirica, которая не приносит инвесторам существенных доходов с самого 2000 года: систему, направленную на существование в «платонической складке», существенно «разглаживает» 11 сентября 2001 года, сильно влияющее на судьбу американского рынка.
Талеб окончательно завязывает с торгами, получает преподавательскую ставку в Нью-Йоркском университете и принимается за написание своих самых главных книг.

В них он сообщает, что:

Мы никогда не будем готовы к резким событиям, перетряхивающим нашу картину мира; но, узнавая больше и практикуя новые навыки, мы расширим пределы нашего незнания и улучшим свои шансы на выживание.

Люди, доверяющие статистике, всегда будут проигрывать в мире, требующем рискованных действий.

Сидение сложа руки приведёт лишь к тому, что суставы в руках начнут ныть.

Наше стремление рассказывать друг другу поучительные истории - это лишь один из способов экономии мышления. Способ предостеречь, но ни в коем случае не рассказать схему становления успеха.

«Антихрупкость» Нассима Талеба

Он отстаивает эти (и многие другие) тезисы в «Чёрном лебеде» и «Антихрупкости», с которыми интересно ознакомиться. Главное, не делать поспешных выводов - они приведут к построению свода правил, которые, определённо, окажутся неверными.

Он находится в гармонии с собой, своим финансовым положением и уровнем незнания, который он постоянно стремится повысить. Не знайте больше и вы.

Таймлайн

Талеб получает 15 суток тюрьмы за (неподтверждённую) угрозу полицейскому во время Ливанских бунтов. В Ливане начинается гражданская война, семью Талеба депортируют в США.

Получает MBA Уортонской школы бизнеса (по версии Financial Times лучшее образование по направлению MBA в США).

Зарабатывает свой первый большой «случайный» капитал на фьючерсных контрактах Plaza Accord.

В качестве главного трейдера банка CS-First Boston переживает Чёрный понедельник и зарабатывает первый fuck you-капитал.

Покидает Уолл-стрит, становится биржевым трейдером на бирже Chicago Mercantile Exchange, работает в «яме».

Выпускает книгу «Динамическое хеджирование», обязательную к прочтению практикующими трейдерами.

Выпускает книгу «Одураченные случайностью».

Становится профессором в Политехническом институте Нью-Йоркского университета.

Весь корпус его работ был посвящён объяснению причин, по которым экономические системы, подверженные большим рискам, не подчиняются планированию.

По сути, создал «теорию о чёрных лебедях» - событиях, которые удаётся рационально объяснить в ретроспективе, но которые невозможно предвидеть до свершения. Согласно Талебу, все значимые открытия, случившиеся в истории, - «чёрные лебеди». Человечество же не умеет прогнозировать своё будущее: потому что детальное прогнозирование предполагало бы скорейшее его наступление.

Нассим был одним из финансистов, приглашённых на Экономический форум в Давосе (2010 год) в качестве консультанта; также в частном порядке он проводит семинары, посвящённые управлению рисками, для экономистов, финансистов и финансовых советников при государственных учреждениях. Взгляды Талеба повлияли не только на простых читателей, но и на сотрудников Федеральной резервной службы США.

Философия науки

В публичных выступлениях и письменных трудах Талеб постоянно ссылается на своих духовных учителей: Анри Пуанкаре, Бертрана Расселла, Карла Поппера и Бенуа Мандельброта. Нассиму удалось сделать актуальными работы так называемых «учёных-практиков», с негодованием относившихся к академическим войнам за профессорское кресло и предпочитавшим каждую минуту своей жизни тратить на исследование. Также он озвучил кредо, под которым сложно не подписаться лучшим из преподавателей: «Если вашему лектору нужно время, чтобы подготовиться, лучше уходите до начала лекции. Каждый учёный должен делиться знанием, которое набиралось из естественного любопытства и проверялось на практике». Если же таких преподавателей по философии, экономике и другим гуманитарным дисциплинам перед вами не наблюдается, Нассим рекомендует либо отправляться на работу, либо - в научную библиотеку.

Психология

Согласно Талебу, стоит:

Радоваться стрессовым ситуациям - они вынуждают накапливать новые навыки и информацию.

Практиковать логическое мышление, а не сиюминутную осведомлённость (что подтверждает его твиттер).

Не заниматься скучными вещами («Если мне скучно писать, я останавливаюсь на половине предложения. Когда мне стало скучно торговать, я ушёл с Уолл-стрит»).

Простые максимы Нассима сложно применить в реальности, однако их отличает чёткий и отрезвляющий характер.

Что можно найти в продаже

449 руб.

Учебник по развитию стрессоустойчивости и гибкости ума; книга, добрая треть которой посвящена разъяснению того, что «антихрупкость» не есть «эластичность». Эта работа противоречивее «Чёрного лебедя» и написана намного сдержаннее. Самый большой и важный труд (по версии самого Талеба)

Родился Нассим Николас Талеб (Nassim Nicholas Taleb) в 1960 году, в ливанском городе Амиун. Его семья исповедовала православие. Во время гражданской войны, начавшейся в 1975 году, они были депортированы. Отец Нассима Николаса, доктор Талеб был врачом-онкологом, занимался антропологическими исследованиями. Среди его предков - политики, представлявшие интересы православного сообщества Ливана. Так его дед и прадед по материнской линии были заместителями премьер-министра Ливана, дед по отцовской линии занимал пост верховного судьи, а еще в 1861 его пра-пра-пра-прадед служил губернатором полуавтономной Оттоманской провинции на горе Ливан. Талеб занимал руководящие посты в брокерских фирмах Лондона и Нью-Йорка, а также работал на бирже, прежде чем основал собственную компанию хедж-фонд «Эмпирика Эл-Эл-Си» (фьючерсные сделки и продажа опционов). Он получил степень Магистра Бизнес Администрирования (MBA) В Уортон Скул и защитил кандидатскую диссертацию в Парижском университете.

Талеб знает около десяти языков. Свободно владеет английским, французским и литературным арабским, говорит на итальянском и испанском, читает на древнегреческом, латыни и арамейском и ханаанском. Ему принадлежит идея создания Silvercrest-Longchamp NonGaussian Fund.

Занимает должности:

Исполнительного директора и главного трейдера в Union Bank of Switzerland.
Главного трейдера (деривативы) в CS-First Boston, Banque Indosuez.
Исполнительного директора CIBC-Wood Gundy.
Трейдера по арбитражным сделкам в BNP-Paribas.
Независимого маркет – мейкера в Chicago Mercantile Exchange.
Члена редакционной коллегии и научного комитета: U.S. Secretary of Defense’s Cross-Disciplinary Highland Panel, CISDM Center U. Mass Amherst, Journal of Alternative Investments, Warsaw Institute of Psychology, Universitе Paris-Dauphine DESS 203.
Члена Совета директоров: Silvercrest-Longchamp NonGaussian Fund, BVI , Centaurus Capital LP Alpha Fund, Centaurus Kappa Fund.

Талеб известен своим скептическим и анти-математическим подходом к риску и неопределенности, недоверием к моделям и статистике, а также открытой нелюбовью к академическим финансистам.

Половина человечества лжет с помощью языка, другая половина – с помощью слез

Себя Талеб считает не трейдером, а эпистомологом. Для него биржевые спекуляции – способ достичь независимости и свободы.

Называя себя «скептическим эмпириком» , он полагает, что ученые, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты переоценивают возможности рациональных толкований статистики и недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике. Таким образом, Талеб продолжает долгую традицию скептицизма, который исповедовали Секст Эмпирик, Аль-Газали, Пьер Бойль, Монтень и Дэвид Юм, считавшие, что прошлое не позволяет предсказать будущее. Талеб - последователь Карла Поппера и утверждает, что теории не могут считаться доказанными и могут использоваться лишь условно.

Талеб-философ

В настоящее время Талеб занят исследованиями в области философии случайности и роли неопределенности в обществе и науке с уклоном в философию истории и изучение роли важных случайностей (он называет их «черными лебедями» ) в определении хода истории. Важно отметить, что «черные лебеди» это не обязательно негативные события или катастрофы, но и случайные удачи. По его мнению, люди не замечают этих событий, считая мир систематизированной, понятной и обычной структурой.

Это явление Талеб называет «Платоническим заблуждением» и полагает, что оно порождает три искажения:

Сказительное заблуждение: постфактум событие описывается так, что не кажется беспричинным.
Заблуждение игрока: уподобление системы случайностей игры бессистемным случайностям в жизни. Талеб считает это ошибкой современного подхода к теории вероятности.
Заблуждение обратной статистики: уверенность, что события в будущем предсказуемы через изучение событий в прошлом.

Игровое заблуждение (англ. Ludic fallacy) определяется, как «злоупотребление играми для моделирования реальных ситуаций» . Талеб характеризует заблуждение как понятие карты (модели) для реальности, показывая побочные эффекты человеческого познания.

Принцип является одним из главных аргументов в книге и опровержением прогнозных математических моделей, используемых для предсказания будущего, - а также нападение на идеи применения наивной и упрощенной статистической модели в сложных областях. По Талебу, статистика работает только в некоторых областях, таких как казино, в котором шансы видны и определены.

Хороший враг гораздо лояльнее, предсказуемее и (для умного человека) полезнее самого преданного поклонника

В 2006 году в Черном Лебеде Талеб писал: «Глобализация создала взаимосвязанную хрупкость, уменьшив волатильность и создав видимость стабильности. Иными словами, она создаёт Чёрных Лебедей. Мы никогда раньше не жили под угрозой глобального коллапса. Финансовые учреждения сливаются во всё меньшее число очень больших банков. Все банки взаимосвязаны. Финансовая биосфера поедается гигантскими, кровосмесительными, бюрократическими банками, и когда один из них упадёт, упадут все. Увеличивающаяся концентрация капитала в банковской среде кажется делающей финансовые кризисы менее вероятными, но когда они всё же случаются, они становятся более глобальными и наносят по нам более сильный удар» .

Прогнозы Талеба оказались оправданными. Как сообщается, он сделал несколько миллионов долларов во время финансового кризиса в 2007-2008 годах, который он объясняет использованием статистических методов в области финансов. По словам Блумберга, его Черный лебедь заработал инвесторам полмиллиарда долларов. Финансовый успех Талеб в сочетании с предыдущими прогнозами способствовали его популярности и продвижению.

В статье в The Times, Брайан Эпплъярд (Bryan Appleyard) назвал Талеба «самым выдающимся на данный момент мыслителем в мире» . Лауреат Нобелевской премии Дэниел Канеман предложили включить имя Талеба в список лучших представителей интеллигенции, со ссылкой «Талеб изменил способ многих людей думать о неопределенности, особенно на финансовых рынках. Его книга, «Черный Лебедь», является интересным и смелым анализом того, каким образом люди пытаются осмыслить неожиданные события» . Поэтому отзывы о Нассиме Николасе Талебе положительные.